ترم سوم-درس پنجم-آپشن

ضریب پوشش ریسک وگا میزان تغییر ارزش آپشن در ازای تغییر یک واحد نوسان پذیری ضمنی را نشان می دهد. وگا همیشه در اختیارهای at the money بیشترین مقدار را دارد و با افزایش و کاهش قیمت نسبت به اعمال وگا کاهش می یابد

تمرینات

  • با کمک سرچ در اینترنت نوسان پذیری تاریخی یکساله بیت کوین را با نوسان پذیری ضمنی موجود در سایت دریبیت مقایسه کنید. این مقایسه چه نتیجه ای به شما می دهد؟ حال مقدار وگا را یکبار با نوسان پذیری تاریخی و یک برا با نوسان پذیری ضمنی محاسبه کنید و آن را تفسیر کنید.نمودار وگارا بر اساس قیمت پنج اعمال ( یکی سر به سر دوتا در زیان و دوتا در سود رسم کنید) چه شکلی به دست می آید؟

salmanya ۳ آذر, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.