تحلیل های روزانه آپشن ۱۰( اردیبهشت)

جمعه دهم اردیبهشت:

در طول دو هفته گذشته برای بررسی دقیق تر استراتژی های ممکن روی آپشن ها به بررسی آپشن های رمز ارز اتریوم پرداختیم. دیتای لازم از سایت دریبیت به دست آمده است.

 

خوب تو بازار صعودی که آپشن هارو مطالعه کردیم. بریم تو بازار نزولی امروز کریپتوها هم یه تستی بزنیم:
دارایی پایه ETH=2110$
شما می تونید برای سررسید ۳۰ آپریل که حدود دو هفته دیگه میشه این کارهارو بکنید:

اول: ۹۹ دلار بدید و کال ۲۲۴۰ بخرید
دوم: ۱۷۰ دلار بدید و کال ۲۰۸۰ بخرید
سوم: ۱۷۰ دلار بدید و پوت ۲۲۴۰ بخرید
چهارم: ۹۶ دلار بدید و پوت ۲۰۸۰ بخرید

 

۱- استراتژی اول:

Covered Call
———————————-
داشتن اتریوم و فروش کال با اعمال ۲۲۴۰

ارزش این استراتژی صرفا پوشش کوچکی از بخشی از ریسک است: در صورت ریزش قیمت ازینجا نیز ۹۹ دلار پرمیوم دریافتی بخشی از ضرر را جبران می‌کند. پس اگر اتریوم ۹۹ دلار از قیمت فعلی پایین آید هنوز در زیان نیستید اما در ازای آن اگر قیمت بالای ۲۲۴۰ رود سود شما به همان ۲۲۴۰-۲۱۱۰+۹۹= ۲۲۹ دلار محدود است. باید به بحث وجه تضمین نیز دقت کرد.

۲- استراتژی دوم:

Married Put
———————————
داشتن اتریوم و خرید پوت آپشن با اعمال ۲۲۴۰ = این استراتژی ضرر محدود حداکثر ۴۳ دلار پرمیوم پرداختی است و دارایی شما را در برابر ریزش بیمه می کند. البته سود این استراتژی از خرید اتریوم به تنهایی کمتر بوده اما خرید را در مقابل ریزش قیمت، بیمه می‌کند و با توجه به شرایط فعلی اتریوم گزینه مناسبی است.

۳- استراتژی سوم:

Long Straddle
—————————
استراتژی لانگ استرادل یعنی خرید یک کال و یک پوت با آپشن‌ اعمال ۲۰۸۰ دلار مقایسه گردیده است. در صورت صعود یا نزول قیمت این استراتژی سودده بوده اما با رنج شدن قیمت در ضرر خواهد بود. مجموع پولی که پرداخت میکنید برابر ۱۶۹+۹۶ دلار معادل ۲۶۵ دلار خواهد بود. پس اگر قیمت از ۲۰۸۰+۲۶۵= ۲۳۴۵ بالاتر یا از ۲۰۸۰-۲۶۵= ۱۸۱۵ پایین تر بیاید شما سود خواهید کرد. برای رسیدن به ریوارد به ریسک یک اتریوم باید به اعداد ۱۵۵۰یا ۲۶۱۰ برسد. در جدول و نمودار این اعداد مشخص است .

۴- استراتژی چهارم:

Long Straddle
—————————
استراتژی لانگ استرادل یعنی خرید یک کال و یک پوت با آپشن‌ اعمال ۲۰۸۰ دلار مقایسه گردیده است. در صورت صعود یا نزول قیمت این استراتژی سودده بوده اما با رنج شدن قیمت در ضرر خواهد بود. مجموع پولی که پرداخت میکنید برابر ۱۷۳+۹۹ دلار معادل ۲۷۲ دلار خواهد بود. پس اگر قیمت از ۲۲۴۰+۲۷۲= ۲۵۱۲ بالاتر یا از ۲۲۴۰-۲۷۲= ۱۹۶۸پایین تر بیاید شما سود خواهید کرد. برای رسیدن به ریوارد به ریسک یک اتریوم باید به اعداد ۱۶۹۶یا ۲۷۸۴ برسد. در جدول و نمودار این اعداد مشخص است .

نتیجه:
امروز دهم اردیبهشت و یک روز پس از انقضای آپشن ها می توان نتیجه تحلیل هارا مشاهده کرد. قیمت دنهایی اتریوم در لحظه انقضا برابر  ۲۷۴۰ دلار بود. پس می توان نتیجه گرفت:

۱- خریدار کال ۲۲۴۰  مبلغ ۵۰۰ دلار سود در ازای ۹۹ دلار ریسک بدست آورد. ریوارد به ریسک ۵

۲. خریدار کال ۲۰۸۰ مبلغ ۶۶۰ دلار به دست آورد در ازای ریسک ۱۷۰ دلار چیزی معادل ریوارد به ریسک ۳.۸

۳. خریدار پوت ۲۲۴۰ مبلغ ۱۷۰ دلار از دست داد که اگر خود اتریوم رو فروخته بود ۵۰۰ دلار از دست داده بود یعنی  شصت و شش درصد زیان کمتر

۴. خریدار پوت ۲۰۸۰ مبلغ ۹۶ دلار از دست داد درحالی که اگر اتریومش فروخته بود   ۶۳۰ دلار از دست داده بود یعنی هشتادو چهار درصد زیان کمتر

سپاس فراوان از جناب بردیا قائم مقامی بابت تلاش بسیار و تحلیل های درجه یک

جدیدترین آموزشها
سلمان یزدانی ۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۰ ۱۶ آپشن، اخبار

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات کاربران
  • بادرودخداقوت خدمت اساتیدمحترم جناب آقای یزدانی وقائم مقامی

    سپاسگزاربابت زحمات بسیارزیادی که میکشیداگرامکانش هست ساده ترتحلیل بفرماییدبنده خیلی متوجه نشدم یه خورده پیچیده س.ممنون بخاطرسعه صدرتون.

    • سلام. خوب مبحث سختیه. اول از مباحث ساده تر شروع کنید. دروس اول اینجا
      http://www.salmanayzdani.com/option

  • عالی،خداقوت استادگرامی وپرتوان

    • سپاس

  • سلام استاد وقت بخیر
    اگه امکان هست چند نمونه از این استراتژی ها را که در بورس ایران استفاده کردید هم بگذارید

  • سلام استاد شما تمام اشتراتژی ها رو آموزش دادید ولی هیچوقت به صورت انلاین یک آپشن معامله نکردید روی تابلو که افرادی که تا حالا معامله نداشتن یاد بگیرن و با فضای معامله آشنا بشن و یا روز سر رسید باید چیکار کنیم اینا رو اگه میشه لطفا اموزش بدید ممنون.

    • ترید لایو که داریم. اینجا ببینید
      https://salmanyazdani.com/livetrade/
      ولی خود پرتال رو بله نگفتیم چون پرتال های مختلفی هست ولی چشم بررسی میکنم حتما

  • سلام استاد
    چه سایتی رو برای معامله اپشن روی ارزهای مجازی پیشنهاد میدین؟
    توی سایت دربیت برای احراز هویت چه باید کرد؟ایرانی ها رو قبول نمیکنه!
    متشکرم

    • سلام. نمیشه فعلا معامله کرد. مگه بتونید احراز هویت کنید

  • سلام
    این استراتژی های اختیار در بورس ایران قابل استفاده هست ؟ در چه دوره ای آموزش می دهید ؟

    • سلام.. بله. دوره صفر تا صد آپشن. در کانال تلگرام iranacd ببینید

  • استاد ممنون از تلاشتون بابت این همه دانشی که به همه ارائه میدین آپشن های ارز های دیجیتال اکثرا هفتگی هستن خرید آپشن با استراتژی همیشه عالیه

    • ممنونم از شما

  • سلام استاد وقتتون بخیر
    امروز با اموزش های شما تو یک هفته با پنجاه درصد بازدهی معاملمو بستم من حدود دو سال هست تو بازار های مالی شروع ب کار کردم تمام اموزش های تکنیکال و بنیادی و دیدم و مدرکشم گرفتم خیلی از استادا بودن که داخل اینستا تبلیغ میکردن و اموزششونو با قیمت های خیلی بالا میفروختن و اخرش هم جواب نه تنها نمیگرفتم بلکه در جواب هم میگفتن بازار های مالی هفتاد به سی جواب میده من نمیگم حرفشون اشتباه هست یا درست ولی واقعا جوابی ک از اموزش شما گرفتم نه تنها در بازار های ایران بلکه داخل تمام بازار های جهانی هم جواب گرفتم ازش و ممنونم از پشتیبانیتون واقعا تا الان ندیدم استادی که بعد از دوره اموزشیش هم پشیتیبانی کامل و انجام بده و با راهنمایی که هفته پیش شما در جواب سوالم بهم دادین سود خیلی خوبی گرفتم ایشالا ک همیشه داخل کاراتون موفق باشین و خسته نباشین .

    • سپاس از این همه محبتتون موفق باشید